ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИВАТБАНКУ

Анотація

У статті досліджено динаміку кредитних операцій ПриватБанку із використанням методів економіко-математичного моделювання та кількісного аналізу. На основі часових рядів побудовано та порівняно альтернативні трендові моделі, які оцінено за показниками R² та MAPE. Встановлено, що квадратична модель найкраще описує характер зміни досліджуваного показника. На її основі здійснено точкове прогнозування, розраховано довірчі інтервали та оцінено варіацію залишків, що дозволило визначити точність і надійність моделі. Отримані результати підтверджують доцільність застосування кількісних методів та елементів прикладної економетрики для аналізу банківських процесів і можуть бути використані в подальших дослідженнях кредитної динаміки.