Моделювання динаміки валютного ринку в умовах трансформації на основі інтегрування методів термодинаміки та фрактального аналізу
Ключові слова:
валютний ринок, трансформація, динаміка, моделювання, зовнішні впливи, термодинаміка, фрактальний аналіз
Анотація
Запропоновано моделювання динаміки валютного ринку в умовах трансформації на основі адаптації методів термодинамічних потенціалів і фрактального аналізу. Перший з них дозволяє встановити стійкі зв’язки, отримати кінетичні моделі для функціонування валютного ринку, зокрема рівняння стану, аналоги співвідношень Максвелла, рівнянь Гіббса – Гельмгольца та законів термоди наміки. Другий – виявити можливості їхніх змін, діагностувати тип динаміки та спосіб організації процесу. Інтегрування методів дозволяє встановити інтервали динамічної рівноваги й моделювати динаміку як кусково-неперервну, на кожному інтервалі зі своєю потенціальною функцією
Завантаження
Дані завантаження ще не доступні.
Посилання
1. Ekonomichni ta fi nansovi pokaznyky Ukrainy [Economic and fi nancial indicators of Ukraine]. (n.d.). Statystyka – Statistics. Retrieved from https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442 [in Ukrainian].
2. Derbentsev, V. D., Serdiuk, O. A., Solovjov, V. M., & Sharapov, O. D. (2010). Synerhetychni ta ekonofi zychni metody doslidzhennia dynamichnykh ta strukturnykh kharakterystyk ekonomichnykh system [Synergetic and econophysical methods of studying the dynamic and structural characteristics of economic systems]. Cherkasy: Brama [in Ukrainian].
3. Khaken, H. (1980). Sinergetika [Synergetics]. (Trans). Moscow: Mir [in Russian].
4. Prigozhin, I., & Stengers I. (1986). Poryadok iz haosa: novyj dialog cheloveka s prirodoj [Th e order of chaos: a new dialogue between man and nature]. Moscow: Mir [in Russian].
5. Mandelbrot, B. (1972). Statistical Methodology for Non-Periodic Cycles: From the Covariance to R/S Analysis. Annals of Economic Social Measurement, 1.
6. Brock, W. A., & Sayers, C. L. (1988). Is the business cycle characterized by deterministic chaos. Journal of Monetary Economics, 22, 71–79.
7. Sheinkman, J., & LeBaron, B. (1989). Nonlinear dynamic and stock returns. Journal of Business, 62, 311–327.
8. Frank, M., & Stengos T. (1988). Chaotic dynamics in economic time series. Journal of Economic Surveys, 2, 103–133.
9. Grassberger, P., & Prococcia, I. (1983). Measuring the strangeness of strange attractors. Physica, 9, 189–208.
10. Peters, E. (2000). Khaos i poriadok na rynkakh kapitala. Novyj analiticheskij vzghliad na tsykly, tseny i izmenchyvost’rynka [Chaos and order in capital markets. New analytical look at cycles, prices and market volatility]. (Trans). Moscow: Mir [in Russian].
11. Zanh, V. B. (1999). Sinergeticheskaya ehkonomika: Vremya i peremeny v nelinejnoj ehkonomicheskoj teorii [Synergetic Economics: Time and Changes in the Nonlinear Economic Th eory]. (Trans). Moscow: Mir [in Russian].
12. Kokhanenko, Y. K. (2007). Fraktal’naya topologiya i dinamika ehkonomicheskih sistem [Fractal topology and dynamics of economic systems]. Ekonomika i matematicheskie metody – Economics and Mathematical Methods, 43(1), 87-96 [in Russian].
13. Vitlinskyi, V. V., & Nakonechnyi S. I. (1996). Ryzyk u menedzhmenti [Th e risk in management]. Kyiv: «Borysfen-M» LTD [in Ukrainian].
14. Shumpeter, Y. (1982). Teoriya ehkonomicheskogo razvitiya [Th e theory of economic development]. Moscow: Progress [in Russian].
15. Hrazhevska, N. I. (2008). Ekonomichni systemy epokhy hlobalnykh zmin [Economic systems of the era of global change]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
16. Kvasniy, M. M. (2012). Analiz ta termodynamichne modeliuvannia dynamiky rynku valiut [Analysis and thermodynamic modeling of the dynamics of the currency market]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy (m. Kyiv) – Bulletin of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv), 1(13), 245–248 [in Ukrainian].
17. Markowitz, H. M. (1959). Portfolio Selection: Effi cient Diversifi cation of Investments. New York: John Wiley.
18. Sharp, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Th eory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk . Journal of Finance, (Vol. 19), 3 (September), 425-442.
2. Derbentsev, V. D., Serdiuk, O. A., Solovjov, V. M., & Sharapov, O. D. (2010). Synerhetychni ta ekonofi zychni metody doslidzhennia dynamichnykh ta strukturnykh kharakterystyk ekonomichnykh system [Synergetic and econophysical methods of studying the dynamic and structural characteristics of economic systems]. Cherkasy: Brama [in Ukrainian].
3. Khaken, H. (1980). Sinergetika [Synergetics]. (Trans). Moscow: Mir [in Russian].
4. Prigozhin, I., & Stengers I. (1986). Poryadok iz haosa: novyj dialog cheloveka s prirodoj [Th e order of chaos: a new dialogue between man and nature]. Moscow: Mir [in Russian].
5. Mandelbrot, B. (1972). Statistical Methodology for Non-Periodic Cycles: From the Covariance to R/S Analysis. Annals of Economic Social Measurement, 1.
6. Brock, W. A., & Sayers, C. L. (1988). Is the business cycle characterized by deterministic chaos. Journal of Monetary Economics, 22, 71–79.
7. Sheinkman, J., & LeBaron, B. (1989). Nonlinear dynamic and stock returns. Journal of Business, 62, 311–327.
8. Frank, M., & Stengos T. (1988). Chaotic dynamics in economic time series. Journal of Economic Surveys, 2, 103–133.
9. Grassberger, P., & Prococcia, I. (1983). Measuring the strangeness of strange attractors. Physica, 9, 189–208.
10. Peters, E. (2000). Khaos i poriadok na rynkakh kapitala. Novyj analiticheskij vzghliad na tsykly, tseny i izmenchyvost’rynka [Chaos and order in capital markets. New analytical look at cycles, prices and market volatility]. (Trans). Moscow: Mir [in Russian].
11. Zanh, V. B. (1999). Sinergeticheskaya ehkonomika: Vremya i peremeny v nelinejnoj ehkonomicheskoj teorii [Synergetic Economics: Time and Changes in the Nonlinear Economic Th eory]. (Trans). Moscow: Mir [in Russian].
12. Kokhanenko, Y. K. (2007). Fraktal’naya topologiya i dinamika ehkonomicheskih sistem [Fractal topology and dynamics of economic systems]. Ekonomika i matematicheskie metody – Economics and Mathematical Methods, 43(1), 87-96 [in Russian].
13. Vitlinskyi, V. V., & Nakonechnyi S. I. (1996). Ryzyk u menedzhmenti [Th e risk in management]. Kyiv: «Borysfen-M» LTD [in Ukrainian].
14. Shumpeter, Y. (1982). Teoriya ehkonomicheskogo razvitiya [Th e theory of economic development]. Moscow: Progress [in Russian].
15. Hrazhevska, N. I. (2008). Ekonomichni systemy epokhy hlobalnykh zmin [Economic systems of the era of global change]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
16. Kvasniy, M. M. (2012). Analiz ta termodynamichne modeliuvannia dynamiky rynku valiut [Analysis and thermodynamic modeling of the dynamics of the currency market]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy (m. Kyiv) – Bulletin of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv), 1(13), 245–248 [in Ukrainian].
17. Markowitz, H. M. (1959). Portfolio Selection: Effi cient Diversifi cation of Investments. New York: John Wiley.
18. Sharp, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Th eory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk . Journal of Finance, (Vol. 19), 3 (September), 425-442.
Переглядів анотації: 84 Завантажень PDF: 43 Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2018-03-21
Як цитувати
(1)
Квасній, М. Моделювання динаміки валютного ринку в умовах трансформації на основі інтегрування методів термодинаміки та фрактального аналізу. fp 2018, 161-166.
Розділ
Статті
