Система внутрішніх лімітів валютного ризику банку - Михайло Ребрик (Фінансовий простір, 2014)
У  статті  запропоновано  науково-методичний  підхід  до  побудови  ієрархічної системи внутрішніх лімітів валютного ризику банку,  який  базується  на  інтеграції  динамічної гнучкої  складової  (забезпечує  дотримання базової  толерантності  до  валютного  ризику) та фіксованого жорсткого буфера (сприяє створенню  додаткового  капітального  резерву  на випадок виключної та критичної, але ймовірної ескалації ризику). Динамічна гнучка складова має трирівневу структуру та складається з лімітів реалізованих,  нереалізованих  та  потенційних збитків.  Жорстка  складова  представлена позиційними Stress-лімітами.