Хеджування фондового портфеля на основі стратегій управління волатильністю - Піскун, Олександр (Фінансовий простір, 2014)
У статті розглянуто стратегії управління волатильністю та методи її оцінки. Досліджено застосування цих стратегій для хеджування фондових портфелів на прикладі індексів S&P500, DAX. Показано, що для ефективного управління портфелем впродовж довгого періоду інвестування необхідно використовувати динамічний підбір оптимальних методів оцінки волатильності та рівнів її обмеження.